收到催收短信威胁知道单位地址时，应冷静处理并采取以下措施保护自身权益：
一、保持冷静并收集证据

1. 保留短信：完整保留短信原文，包括发送号码、发送时间、具体内容等，这些对后续处理至关重要。
2. 记录证据：对短信进行截图或保存到其他安全的存储设备中，以防短信被删除或丢失。
   二、判断短信性质和来源
3. 区分合法与非法催收：合法催收内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等，措辞规范。若短信中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等言辞，则属于非法催收。
4. 查明发送主体：尝试确定催收短信的发送方，可能是债权方或委托的第三方催收公司。无法判断时，可联系债权方核实。
   三、采取应对措施
5. 与债权方联系：若自身确实存在逾期未还款情况，应主动与债权方取得联系，说明经济状况、还款困难及还款意愿，并提出合理的还款计划。
6. 要求停止非法行为：对于非法催收短信，应向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为，并告知对方这种行为可能涉及违法。
7. 及时报警：若威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，应根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，及时向当地公安机关报案，并提供相关证据。该法条规定，写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。
8. 向监管机构投诉：若催收涉及金融机构或金融业务，可向中国银保监会及其派出机构投诉；若是互联网金融领域的催收行为，可向中国互联网金融协会投诉。投诉时提供详细证据材料。
9. 寻求法律帮助：若威胁短信造成较大心理压力或精神伤害，或涉及其他严重法律问题，建议咨询专业律师，了解法律权益和应对策略。