寄来不雅照片威胁，绝不能不予理睬，而应坚决应对并依法保护自身权益。以下是根据相关法律法规及实际操作经验整合的应对策略：
一、明确威胁行为的违法性

1. 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，写恐吓信或以其他方法威胁他人人身安全的，将面临五日以下拘留或者五百元以下罚款的处罚；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，并可并处五百元以下罚款。寄送不雅照片威胁，显然属于以其他方法威胁他人人身安全的行为，已触犯法律。
   二、全面收集并保留证据
2. 聊天记录：保存所有与威胁者相关的聊天记录，包括文字、图片、语音等，这些记录是证明威胁行为的关键证据。
3. 照片与相关信息：留存威胁者寄送的不雅照片原始版本或相关线索，如寄送方式、时间等，并尝试查明照片来源。
4. 其他证据：如有电话威胁，可进行录音，记录威胁者的语气、话语等细节，作为辅助证据。
   三、及时报警并寻求法律援助
5. 报警处理：立即向公安机关报案，详细陈述事情经过，并提交保留的相关证据。警方将会对此进行调查，并根据具体情况采取相应的保护措施。
6. 寻求法律援助：考虑咨询专业律师以获取更详细的法律建议。律师能为你提供法律咨询，帮助你更好地了解自己的权益和可能的法律途径，还能协助你准备必要的法律文件。